Fin Cook Global Allocation

Fin Cook Global Allocation est une stratégie d'allocation monde diversifiée.

L'allocation d'actifs vise une exposition en devises, obligations et actions. Nous recherchons grâce à notre modèle de calcul des corrélations inter-classes d'actifs, des supports d'investissement à très fort pouvoir de diversification tout en privilégiant, sur la base d'une analyse fondamentale de l'offre et de la demande moyen terme, un potentiel de croissance positive (croissance mondiale ou plus).

Cette stratégie a pour objectif une exposition à la croissance mondiale (autour de 4%) et une surperformance de 2% grâce à une pondération de pays et classes d'actifs à tendances positives tout en réduisant les risques de retournement grâce à un mécanisme d'auto-assurance du portefeuille innovant (modèle Fin Cook d'autorégulation en température).

Fin Cook Global Allocation - Performances réelles réalisées depuis le lancement

Fin Cook Global Allocation 0116

 

Univers d'investissement     Caractéristiques rendement/risque  

Exposition obligationsgouvernementales                                   

7-10 Yr US Treasury Bond                           
10-20 Yr US Treasury Bond
Euro Government Bond

Exposition actions

S&P 500
Nasdaq
Health Care
Euro Stoxx 50

Exposition pays via devises

Australlian Dollar Trust
Japanese Yen Trust
Euro Trust 

Exposition matières premières

Or


    
 
  Performance Volatilité Ratio de Sharpe
2008 -1,42% 5,99% -0,64
2009 1,60% 3,87% 0,46
2010 6,54% 3,40% 1,68
2011  6,86%  4,14%  1,65
2012  5,31%  2,69%  1,87
2013  9,45%  4,28%  2,18
2014  8,36%  3,16%  2,46
2015 1,05% 3,69% 0,40
 
Fin Cook Global Allocation depuis 2008
   
 Performance du pire mois (octobre 2008)  -2,54%
 Performance annuelle composée 4,65%

 

 

Fin Cook Global Allocation - Performances mensuelles

Performance
mensuelle
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Performance
annuelle
Performance
cumulée
2008  -1,15% 0,01% 0,46% 0,46% 0,24% -1,57% 0,21% 0,84% -1,74% -2,54% 1,22% 2,25% -1,42% -1,42%
2009 -2,20% -2,45% 1,90% 0,66% 0,39% 0,00% 1,45% 0,84% 1,09% -0,47% 1,79% -1,28% 1,60% 0,16%
2010 0,10% 0,77% 0,58% 0,79% -0,21% -0,18% 1,60% 0,32% 1,91% 1,13% -0,45% 0,03% 6,54% 6,71%
2011  0,64% 0,78% -0,21%  1,34% 1,01% -0,70% 0,65% 0,79% -0,43% 1,66% 0,12% 1,04% 6,86% 14,04%
2012 1,20% 0,31% 0,50% 0,73% 0,11% 0,62% 0,77% 0,69% 0,66% -0,79% 0,61% -0,21% 5,31% 20,10%
2013  1,43% 1,27%  1,66%  1,88% -0,17% -1,30% 2,02% -1,68% 1,44% 1,74% 0,58% 0,23% 9,45% 31,39%
2014 0,52% 1,35%   -0,10%  -0,32% 0,71%  0,46%  -0,38%  2,06%   -0,10% 1,59%  1,29%  1,01%  8,36% 42,37%
2015 0,91% 0,73% 0,25% 0,50%  -0,09%  -0,88%  0,78%  -1,43%  0,01%  1,36% -0,90%  -0,16%  1,05% 43,86%


Conseil réalisé depuis le 01/11/2013 (en bleu)
Back-test du modèle Fin Cook depuis 2008 réalisé sur les supports d'investissement actifs au 01/11/2013 et pour un jeu de contraintes fixes (en gris)
*Performances mises à jour le 04/01/2016
Les performances indiquées sont nettes de frais de transaction estimés à 15 bp

 Brochure :Fin Cook Global Allocation.pdf